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El lenguaje de la probabilidad y estadística

Da igual si la incertidumbre proviene de la aleatoriedad de los eventos futuros que no son controlables aún con información perfecta, o si viene del desconocimiento de los eventos pasados, por ejemplo al tener un modelo erróneo que nos impide hacer predicciones futuras adecuadas. Uno u otro nos lleva a lo mismo, que es el conocimiento incompleto y la necesidad de asignar a cada posible evento futuro una probabilidad, por nuestra incapacidad para delimitarlos con certeza.

La estadística y probabilidad es una ciencia que está metida en nuestro día a día y nos ayuda a tomar decisiones con información incompleta de la realidad. Como decía el gran matemático italiano De Finetti, “Es la incertidumbre del sujeto con respecto a cuál proposición es correcta lo que genera probabilidades, y él estimará tales probabilidades sobre la base de su conocimiento incompleto, de su habilidad para recordar, o de asociaciones mentales inconscientes (…) Es inmaterial si su incertidumbre se debe a la imposibilidad de prever el futuro, o a un conocimiento incompleto del pasado, o a cualquier otra razón”

Dos conceptos de probabilidad se desprenden del párrafo anterior, uno que se fundamenta en apreciación personal sobre si una proposición es verdadera o no, y el segundo en propiedades objetivas de un cierto fenómeno, como por ejemplo que al lanzar una moneda tenemos una probabilidad igual a un medio de que salga sello.

Desafortunadamente existen muchos prejuicios sobre el aprendizaje y manejo del lenguaje de la probabilidad y estadística. El más importante de ellos es pensar que quienes no tienen alguna simpatía por dichos conceptos abstractos, no lograrán alcanzar una comprensión clara para su utilización a posteriori.

“A los mitos1 en cuanto a su aprendizaje se agregan otros relacionados con su utilización (…) Quizás no sea evidente para el común de la gente, pero están allí. Por ejemplo, quien aborda un avión no está consciente de las decisiones estadísticas que han sido tomadas con el objetivo de garantizarle su reservación; ni de las políticas de mantenimiento diseñadas con base en un análisis probabilístico con el propósito de garantizarle la seguridad al pasajero sin que los costos del pasaje se incrementen más allá de lo mínimo necesario; ni de las estrategias seguidas en el manejo de colas, tanto para el despegue como para el aterrizaje de los aviones; ni del diseño de los dispositivos para que el pasajero recoja su equipaje al final del viaje, todas ellas, con base en algún análisis probabilístico. Quien compra un artículo en una tienda tampoco está consciente del menor precio que paga como consecuencia de la estrategia de inventario y distribución desarrolladas por el comerciante con el objetivo de disminuir costos, todas ellas basadas también en análisis probabilístico.”

Añadido a lo anterior, también están los problemas de pronóstico a los cuales nos enfrentamos día a día como por ejemplo, el conocer cuánto serán las ventas de café si somos productores de café, cuánto será el precio para la compra de insumos o en cuánto estará la tasa de cambio del peso con respecto al dólar de aquí a un mes. El problema del pronóstico de las divisas ha sido un problema difícil al cual nadie había podido aportar una respuesta satisfactoria desde el famoso artículo por Meese y Rogoff (1983), donde preconizaban que ningún modelo estadístico podía ganarle a la caminata aleatoria. Posteriormente con un modelo de inteligencia artificial bayesiana sí se logró comprobar que se pueden pronosticar las tasas de cambio tanto de mercados negros como de los mercados internacionales de forex (2,3).

Para concluir, resulta interesante recordar lo que escribió el famoso filósofo alemán Immanuel Kant sobre la incertidumbre: “La inteligencia de un hombre se mide por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar".

Recordando al escritor Deepak Chopra, en un mundo de emprendedores:

“La búsqueda de la seguridad es una ilusión. Según las antiguas sabidurías tradicionales, la solución a todo este dilema se encuentra en la sabiduría de la inseguridad, o de la incertidumbre. Esto quiere decir que la búsqueda de la seguridad y de la certidumbre es, en realidad, un apego a lo conocido.

Y ¿qué es lo conocido? Lo conocido es nuestro pasado. Lo conocido no es otra cosa que la cárcel del condicionamiento pasado. En ello no hay ninguna evolución.

Y cuando no hay evolución, hay estancamiento, entropía, desorden y descomposición.

La incertidumbre, por su parte, es el terreno fértil de la creatividad y la libertad puras.

La incertidumbre supone adentrarse en lo desconocido en cada momento de nuestra existencia. Lo desconocido es el campo de todas las posibilidades, siempre frescas, siempre nuevas, siempre abiertas a la creación de nuevas manifestaciones.

Sin incertidumbre y sin lo desconocido, la vida no sería más que la repetición trillada de recuerdos gastados. Nos volvemos víctimas del pasado y nuestro verdugo de hoy es el yo que nos queda de ayer.”

Por ello el aprender a conocer la incertidumbre y cuantificarla cuando ello es posible para la toma de decisiones, es una necesidad para cualquier emprendimiento humano.


Por Enrique ter Horst, Profesor Investigador del CESA.

 


1) Edgar Elias Osuna, “Probabilidad: elementos para modelar situaciones con incertidumbre”. Ediciones IESA, (2008).

2) Gramacy, Robert, Samuel W Malone, and Enrique ter Horst, “Exchange Rate Fundamentals, Forecasting, and Speculation: Bayesian Models in Black Markets," Journal of Applied Econometrics, 2014, 29, 22-41.

3) Malone, Samuel W. and Gramacy, Robert B. and ter Horst, Enrique, Timing Foreign Exchange Markets (April 11, 2014). Midwest Finance Association 2013 Annual Meeting Paper. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2154035 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2154035

4) Meese and Rogoff, “Empirical exchange rate models of the seventies: do they fit out of sample?," Journal of International Economics, 1983, 14 (1), 3-24.