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Nota: Los descuentos no son acumulables.

Información General

Lugar: CESA - Diagonal 34A # 5A–23 Casa Incolda.
Fecha: noviembre 23, 24, 25 y 26 de 2015.
Intensidad: 16 horas
Horario: Lunes a jueves de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
Valor de la inversión: $990.000.

Temario

  1. ¿Qué es el riesgo?
  2. Modelación determinística Vs. Modelación estocástica (aplicación en la asignación optima de portafolio).
  3. La ley de los grandes números y el teorema del límite central (aplicaciones).
  4. Generación de variables aleatorias no uniformes (Método de la transformada inversa).
  5. Fundamentos de la simulación de Montecarlo. Descripción del método.
  6. Caracterización de las variables aleatorias independientes.
  7. Variables aleatorias pronosticadas y condiciones del experimento.
  8. Construcción del modelo en Crystal Ball.
  9. Las características de Crystal Ball.
  10. Bootstrap.
  11. Gráficos de ornado y spider.
  12. Análisis y presentación de resultados.
  13. Aplicaciones:
    1. Optimización estocástica de portafolios.
    2. Valoración de derivados.
    3. Value at risk.
    4. Expected shortfall.

Conferencista(s)

BERNARDO LEÓN CAMACHO

Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes. Certified in Risk Management (CRM), GREICO (New York Stock Exchange): SERIES 7. Candidato Maestría en Finanzas con énfasis en métodos numéricos de la Universidad externado de Colombia.

Experiencia: Gerente de Renta Variable, Bolsa de Valores de Colombia, Bermúdez y Valenzuela, Correval, Acciones y Valores, Suma Valores, y Acciones de Colombia. Catedrático, Especialización de Finanzas Corporativas del CESA Colegio de Estudios Superiores de Administración.